关于期货中套利保值 如图 为什么价差预计增大要买入价高的一方？反之又是为何？

关于期货中套利保值 如图 为什么价差预计增大要买入价高的一方？反之又是为何？

AB两个商品，套利交易，目前差价 A-B=10 其中A当前价格 15，B当前价格5.预计未来这两个商品差价为20，那你说是买A还是买B啊，自然是买A啊。因为买B岂不是做的是差价缩小了吗追问买a的意思是不是看张a？追答不是，这里的套利，看的未来差价扩大。假定，未来差价的确扩大，那么可能存在的形式是，1、AB同时下跌，其中B的跌幅大于A；2、AB同时上涨，其中A的涨幅大于B； 3、A上涨，B下跌。根据题目要求，你是做多策略，那么你说你是做多A还是做多B啊，当然是A 无论上述三种可能是哪个，都只有A适合做多。但是这并不意味着就是看涨A，因为可能存在我说的第一种可能。只能说，在假定未来差价扩大的基础上A下跌的幅度风险小于B，但不能说A肯定是上涨的。追问谢谢你 我明白了 但是还想问 买A之后 价差假如真的扩大 那投资者是怎么获利的…？追答你只考虑买A了，没有详细看题目，做多策略里，写明了，买入价格高的，同时卖出价格低的，获利来自价格高的与价格低的差价扩大后的利润，假定A15元B5元，在我说的三种可能里，存在的可能是你在15元买入A，在5元卖出B后1、A的价格14元，B的价格3元，则你的获利是 （14-3）-（15-5）=1元获利。 2、A的价格17元B的的价格6元。则获利是（17-6）-（15-5）=1元获利。3、A的价格16元B的的价格4元。则获利是（16-4）-（15-5）=2元获利追问太感谢了！！

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