资产组合可以分散风险,资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险为什么是错的?
答案:1 悬赏:0
解决时间 2021-01-15 17:59
- 提问者网友：欺烟
- 2021-01-15 04:35
资产组合可以分散风险,资产组合所分散掉的是由协方差表示的各资产本身的风险为什么是错的?
最佳答案
- 二级知识专家网友：大漠
- 2021-01-15 05:33
错的，协方差涉及的两个资产的关系，比如相关性等
如果正好是负相关就正好分散单个资产的风险
从这个可以说明一点风险的问题
如果资产种类很多的话，那就说不清楚了
如果正好是负相关就正好分散单个资产的风险
从这个可以说明一点风险的问题
如果资产种类很多的话，那就说不清楚了
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