试述投资组合分险分散原理

试述投资组合分险分散原理

课程类别：专业必修课、全校公共课
开课单位：金融系
授课对象：本科层次金融、保险专业
学时与学分：54学时3学分
使用教材：刘红忠，《投资学》，高等教育出版社，2003年版

一、教学目的与教学要求：
本课程主要介绍现代金融投资的基本理论、基本原理和基本方法，同时兼顾运用金融投资的理论和方法分析一些现实金融投资问题。目的在于帮助学生了解投资环境和投资机会；掌握现代金融投资的一些基本理论和方法；熟悉现代金融投资决策和金融投资管理的基本原理；学会用所学理论和方法分析金融投资实践中的一些现实问题。本课程的先修课程：统计学、西方经济学、金融市场学（或证券市场学）。本课程侧重于介绍现代金融投资的基本理论、原理、方法及其应用，兼顾理论和应用。课程以讲授为主，课堂讨论、案例分析与实验课约占8学时。
二、课程内容
全书可分六个部分：
第一部分为导论（第1～2章），是投资分析的基础和背景，通过对投资定义、投资过程、投资环境（市场交易机制和相互传导机制）的介绍，为以后的理论和分析的展开提供了铺垫。
第二部分为投资目标（第3～4章），投资目标的设定取决于投资者行为偏好以及对风险和收益的权衡这两个因素相互影响，因此，这部分内容就分别围绕这两个主题展开。
第三部分为投资策略（第5章），投资策略的选择与市场的属性、投资者具备的条件和其他投资者状况密切关联，所以只有在理解这三个条件的基础上，才能够做出最优的投资策略选择。
第四部分为资产价值分析（第6～8章），反映到证券投资中就是证券价值的分析，即对具体的可供选择的投资产品进行精确地价值计算，从而为投资品的选择奠定了基础。
第五部分为投资组合构建（第9章），以实现投资收益—风险的最优匹配。经典的投资组合理论主要包括：托宾的资产组合理论、马柯维茨的证券组合理论、资本资产定价模型和套利定价模型。
第六部分为投资业绩评价（第10－11章），主要包括对投资组合的风险评价和投资组合业绩评价。投资组合的风险评价着重讨论组合风险管理中的事后评价，为市场风险管理、信用风险管理、流动性风险管理和操作风险管理提供反馈性信息；投资组合的业绩评价着重讨论组合业绩评价基准的选择，以及如何通过跟踪投资收益与评价基准之间的非系统性误差进行业绩评价。

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