若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。
答案:5 悬赏:50
解决时间 2021-01-15 00:30
- 提问者网友：临风不自傲
- 2021-01-14 12:11
若某一股票的期望收益率为12%，市场组合期望收益率为15%，无风险利率为8%，计算该股票的β值。
最佳答案
- 二级知识专家网友：躲不过心动
- 2021-01-14 13:23
期望收益率=无风险利率+β值*(市场组合期望收益率-无风险利率)
所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
所以，β值=（期望收益率-无风险利率）/(市场组合期望收益率-无风险利率)
即：β值=（12%-8%）/（15%-8%）=0.57
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- 1楼网友：鸠书
- 2021-01-14 17:06
这个真没计算过，暂时不知道。 我对股票了解的比较少，主要是做信托，阳光私募，私募股权和贵金属方面的理财服务。
- 2楼网友：野慌
- 2021-01-14 15:42
这个真没计算过，暂时不知道。 我对股票了解的比较少，主要是做信托，阳光私募，私募股权和贵金属方面的理财服务。 这个真没计算过，暂时不知道。 我对股票了解的比较少，主要是做信托，阳光私募，私募股权和贵金属方面的理财服务。
- 3楼网友：走死在岁月里
- 2021-01-14 14:48
根据CAPM公式：
E(Rp)=Rf+Beta*(E(Rm)-Rf).
带入数值，即可得到Beta=0.57
E(Rp)=Rf+Beta*(E(Rm)-Rf).
带入数值，即可得到Beta=0.57
- 4楼网友：舍身薄凉客
- 2021-01-14 14:16
该股票相对于市场的风险溢价为：12%-8%=4%
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%
该股票的β值为：4%/7%=4/7
追问：是的，后来我也是这么做的。
根据公式E（Rp）=Rf+β（Rm-Rf）做出来的。
市场组合的风险溢价为：15%-8%=7%
该股票的β值为：4%/7%=4/7
追问：是的，后来我也是这么做的。
根据公式E（Rp）=Rf+β（Rm-Rf）做出来的。
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