市场组合的β为1，为什么？
答案:1 悬赏:0
解决时间 2021-01-14 09:40
- 提问者网友：孤山下
- 2021-01-13 12:02
市场组合的β为1，为什么？
最佳答案
- 二级知识专家网友：拾荒鲤
- 2021-01-13 12:59
根据贝塔系数的定义公式：
某资产的贝塔系数＝该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差
可知：
市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的，即市场组合与市场组合的相关系数＝1，所以，市场组合的贝塔系数＝1
这个可以作为一个结论记住。
某资产的贝塔系数＝该资产与市场组合的相关系数×该资产的标准差/市场组合的标准差
可知：
市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数×市场组合的标准差/市场组合的标准差
即：市场组合的贝塔系数＝市场组合与市场组合的相关系数
由于“市场组合与市场组合”一定是完全正相关的，即市场组合与市场组合的相关系数＝1，所以，市场组合的贝塔系数＝1
这个可以作为一个结论记住。
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